RSI indicator - kung paano gamitin? Mga tagubilin, mga alituntunin

Ang Kamag-anak Lakas Index ay isa sa mga pinaka-popular na mga tagapagpahiwatig na ginagamit ng mga mangangalakal. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lakas ng mga paggalaw ng presyo sa tsart, samakatuwid ay ibinigay ang pangalan nito. Kaya kung ano ay ang RSI-indicator? Paano ito gamitin sa kalakalan? Paano upang maunawaan kung ano ito ay nagpapakita?

RSI-tagapagpahiwatig: paglalarawan

Nilikha ni John. Welles Wilder, ang Kamag-anak Lakas Index (RSI) ay isang osileytor na ang panahon na sumusukat ng bilis at pagbabago ng paggalaw ng presyo. index Ang ay nag-iiba sa pagitan ng zero at 100. Conventionally, ayon sa Wilder, RSI ay nagpapakita perekuplennost market, kapag ito ay lumampas sa 70, pereprodannost at kapag ito ay mas mababa sa 30. RSI indicator ng signal ay maaaring maiwasan ang isang pagkabaligtad ng trend, ang intersection ng center line, at din matukoy ang lakas ng trend.

Ang lahat ng ito Wilder ay sumulat sa kanyang aklat noong 1978, "Bagong Konsepto sa Technical Trading Systems". Kasama ang SAR paparabola, index pagkasumpungin index scale at index CSI, siya inilarawan ang RSI-tagapagpahiwatig - kung paano gamitin at kung paano upang makalkula ito. Sa partikular, ang may-akda itinuturing ang mga sumusunod na kadahilanan:

• highs at lows;
• teknikal na pagtatasa ng mga numero;
• failure swing;
• suporta at paglaban;
• pagkakalayo.

Sa kabila ng katotohanan na ni Wilder tagapagpabatid ay malapit nang buksan ang 40 taon, sila stood ng pagsubok ng panahon at manatiling lubhang popular sa araw na ito.

pagkalkula

Ang indicator ay kinakalkula ayon sa formula: RSI = 100-100 / (1 + RS), kung saan RS = ang average na taas / average drop.

Upang gawing simple ang pagkalkula ng index ay nahahati sa mga pangunahing mga bahagi: RS, ang average na rate ng paglago at tag-lagas. Sa kanyang aklat, Wilder iminungkahing upang makalkula ang index batay sa 14 na pagitan. taglagas Ang masasalamin ang positibo, hindi negatibo numero.

Sa una kinakalkula ang average na taas at average drop ng 14 na panahon.

• average na paglago = ang halaga ng paglago sa loob ng nakaraang 14 na tagal / 14;
• average drop = kabuuan ng falls sa nakaraang 14 tagal / 14.

Pagkatapos, ang mga kalkulasyon ay batay sa mga nakaraang average at ang kasalukuyang pagbagsak o pagtaas:

• average height = nakaraang average na taas x 13 + kasalukuyang paglago / 14;
• = Average drop nakaraang average drop x 13 + kasalukuyang drop / 14.

Ito paraan ng pagkalkula ay isang smoothing diskarteng ito, katulad ng isang pagpaparami gumalaw na average. Nangangahulugan din ito na ang mga halaga ng index ay maging mas tumpak na sa pamamagitan ng pagtaas ng panahon ng accounting.

ni Wilder formula normalizes RS at lumiliko ito sa isang osileytor, oscillating sa pagitan ng zero at 100. Sa katunayan, RS graph asta eksakto ang parehong bilang ang RSI chart. Hakbang normalization pinapasimple paghahanap extrema, dahil ang index ay sa isang makitid na hanay. RSI ay 0 kapag ang average ng nakuha ay zero. Kapag ang 14-period RSI halaga ng zero ay nagpapahiwatig na ang rate nabawasan para sa lahat ng 14 mga tuldok. Paglago ay absent. Ang index ay 100, ang ibig sabihin ng pagbabawas rate ay zero. Ito ay nangangahulugan na ang kurso ay lumago sa buong 14 na panahon. ay hindi mahulog.

Batay sa mga kamag-anak lakas index ay kinakalkula Stochastics Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - minimum RSI) / (maximum RSI - minimum RSI).

RSI osileytor nauugnay sa ang antas ng kanyang minimum at maximum na mga halaga sa paglipas ng panahon. Sa formula stochastic rate halaga ay substituted sa lugar ng RSI halaga. Kaya, Stochastic RSI ay isang tagapagpahiwatig lamp - ang pangalawang hinalaw ng mga rate ng palitan. Makabuluhang pinatataas ang bilang ng mga signal, para sa kanya ay dapat isaalang-alang ang iba pang mga teknikal na mga kasangkapan sa pagtatasa.

RSI-tagapagpahiwatig: kung paano gamitin?

Ang karaniwang bilang ng mga panahon para sa mga kamag-anak lakas indicator ay 14, na nangangahulugan na ito ay tinatasa nakaraang 14 candles, o oras na pagitan.

indicator pinagkukumpara ang average na pagtaas ng average pagkawala, at pag-aralan kung gaano karaming ng huling 14 candles ay bullish o masagwa, at din ang makahulugang pag ang laki ng bawat kandila.

Halimbawa, kung ang lahat ng 14 presyo kandila - bullish, na ang index ay 100, at kung ang lahat ng 14 oso kandila, at pagkatapos ay 0 (o halos katumbas ng 100 at 0). Ang isang index ng 50 ay nangangahulugan na ang 7 nakaraang kandila ay bearish, 7 ay bullish, at ang average profit at pagkawala nito ay magkakasukat.

Halimbawa 1. screenshot sa ibaba ay naglalarawan ng isang graph EUR / USD. Ang ilang puting bahagi 14 ay kinabibilangan ng mga pinakabagong mga presyo ng kandila. Sa mga ito, 13 ay baka at tanging 1 - bear, kung saan ang halaga ay 85.

Halimbawa 2: Ang screenshot sa ibaba ay nagpapakita ng isang graph ng EUR / USD at 3 mga seleksyon ng 14 candles sa bawat isa, upang maunawaan kung paano upang makalkula ang mga kamag-anak lakas index.

• Ang unang rehiyon liberates masyadong masagwa panahon ng 9 oso suppositories, 4 mga maliliit na baka kandila at ang kandila pattern 1 (Dodge). RSI panahong ito ay 15, na kung saan ay nagpapahiwatig ng isang napaka-malakas na alon phase.
• Ang ikalawang seksyon 9 nagsasama ng baka candle 5 at advantageously pasanin maliit na kandila. Tagapagpahiwatig ng panahon na ito ay 70, na nagpapahiwatig na ang isang relatibong malakas na bullish kalakaran.
• Ang ikatlong rehiyon comprises ng isang bovine 6 suppositories, at 8 oso 1 Dodge, na kung saan ay humantong sa isang halaga index 34, na nagsasaad ng isang katamtaman na pagbaba ng rate.

Tulad ng maaaring makita, ang pagtatasa ng mga 14 candles lubos na tumpak na tumutugma sa ang halaga ng RSI sa panahong ito. Gayunpaman, ang indicator ay kapaki-pakinabang dahil binabawasan nito ang oras na kinakailangan upang i-proseso ang data, at nagbibigay-daan sa iyo upang maiwasan ang mga error sa panahon ng salawahan pag-uugali ng merkado.

Oversold at overbought

Ang pangunahing ideya ay na kapag ang Kamag-anak Lakas Index nagpapakita masyadong mataas o masyadong mababa halaga (mas malaki kaysa sa 70 o mas mababa sa 30), ang presyo ay nagpapahiwatig oversold o overbought. Ang isang mataas na index ay nangangahulugan na ang bilang ng mga bullish kandila prevailed sa ibabaw ng bilang ng mga bear. At dahil ang kurso ay hindi lamang endlessly churning bullish kandila, at pagkatapos ay umasa sa RSI indicator pagbabasa upang matukoy ang isang trend pagkabaligtad ay hindi.

Kung 13 ng huling 14 candles ay bullish, at ang index ay mas mataas kaysa sa 70, pagkatapos ito ay malamang na ang mga toro ay malapit nang umalis, ngunit na umaasa sa kanilang mga pagtataya sa RSI indicator ay hindi kinakailangan. screenshot sa ibaba ay nagpapakita ng dalawang tuldok kapag siya napunta sa pereprodannosti (mas mababa sa 30), at nanatiling gayon sa loob ng mahabang panahon. Sa panahon ng unang yugto ng itinakdang halaga ay patuloy na mahulog sa panahon ng 16 araw bago ang index pabalik sa itaas 30, at sa panahon ng ikalawang yugto ng exchange rate ay patuloy na mahulog 8 araw kapag ang market ay oversold.

Panahon ng default pagkalkula trend lakas index ay 14, ngunit maaaring ito ay nabawasan upang mapabuti ang pagiging sensitibo ng ang tagapagpahiwatig, o extended, upang mabawasan ang mga ito. 10-araw na RSI umabot oversold overbought antas o mas mabilis kaysa sa 20-araw RSI.

Ang merkado ay itinuturing na overbought kapag ang RSI ay mas malaki kaysa sa 70 at oversold kapag ibaba 30. Ang mga tradisyonal na mga antas ay maaari ding nababagay upang mas mahusay na matugunan ang mga kinakailangan sa seguridad o. Pagse-set RSI indicator perekuplennosti sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagbabawas sa 80-20 pereprodannosti babawasan ang signal frequency. Panandaliang mangangalakal minsan gamitin ang 2-tagal RSI, na kung saan ay nagpapahintulot naghahanap perekuplennosti pereprodannosti higit sa 80 at sa ibaba 20.

Kamag-anak Lakas Tagapagpahiwatig ay hindi maaaring gamitin lamang upang matukoy ang mga posibleng pagkabaligtad puntos. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang napaka-malakas na uso kapag ito ay mananatili sa oversold o overbought para sa isang mahabang panahon.

Pambihirang tagumpay suporta at paglaban linya

Bilang na nabanggit, ang mga kamag-anak lakas index upang matukoy ang malakas na trend ng palitan. Ginagawa nitong isang mahusay na tool kapag Trading sa mga antas ng suporta at paglaban rate. Ipinapakita ng pigura ang isang graph ng EUR / USD, at ang itim na pahalang na linya ay isang kilalang antas ng katumbas ng 1.20 ng kurso, na kung saan ay ang antas ng suporta at paglaban.

Maaari mong siguraduhin na ang mga presyo ay ilang ulit bumalik sa antas ng 1.2. Para sa unang pagkakataon na ito ay nagpakita ng mga halaga ng RSI 63 at 57. Ito ay sinadya na, kahit na ang trend ay paitaas, ang kanyang lakas ay hindi sapat. Strong antas ng paglaban sa basagin sa pamamagitan ng mahirap - upang pagtagumpayan ito kailangan ng isang malakas na kalakaran.

Ang pangalawang pagkakataon, kapag ang mga rate ay bumalik sa antas ng paglaban, ang RSI ay nakatayo sa 71, na nagpapahiwatig ng isang medyo malakas na toro trend, ngunit ang mga antas ng paglaban nakatapos muli. Hanggang sa huling bahagi kapag ang RSI halaga ng isang ay ipinapahiwatig 76, ang antas ng pagtutol ay gumapi at RSI ay tumaas sa 85.

indicator ay maaaring maging isang tool upang tumyak ng dami ang rate ng puwersa. Traders gamit kalakalan algorithm, sa takot na kailangan ng naturang impormasyon, at isang tagapagpahiwatig ng kamag-anak lakas ay upang maging lubhang kapaki-pakinabang.

RSI divergence

Ang isa pang lugar kung saan ang RSI ay ginagamit - isang diskarte para sa pagkilala ng pag-on punto ng pagkakalayo ng paghahanap. Signal pagkakaiba na isinusumite ng kurso ay karaniwang hindi suportado ng mga kalakip na mga paggalaw ng presyo. Ito ay nakumpirma na tulad ng sumusunod.

Ang screenshot sa ibaba ay nagpapakita ng dalawang minima. Sa panahon ng unang indicator ay katumbas ng 26, at ang rate kilusan, pasimula sa sandaling ito, masagwa kandila kasama 8 3 bullish doji 3, ang rate ay nahulog sa pamamagitan ng isang kabuuang 1.45%. Sa panahon ng ikalawang minimum RSI ay nagpakita ng isang mas mataas na halaga ng 28, at ang kilusan course kasama 7 oso suppositories, ng baka 5, 2 Dodge rate at nawala lamang 0.96%.

Kahit na ang mga kurso ay umabot ng isang bagong, mas mababang mababa, background kalakaran ay hindi bilang masagwa at isang pangalawang bahagi ay hindi malakas. At ang iskedyul ay nakumpirma na. Ang ikalawang bababa sa Mayroon akong isang mas mataas na light (28 kumpara sa 26), ngunit ang kurso ay nagpakita na ang mga bear ay hindi nawawala ang kapangyarihan. Pagkakalayo madalas Pinaghihiwa-hiwalay, mas maaasahan ay isang double pagkakalayo.

Ang tiyak na-negatibong pagkabaligtad

Endryu Karduell bumuo ng isang sistema ng mga positibong-negatibong pagkabaligtad para sa mga kamag-anak lakas index, na kung saan ay laban sa masagwa at bullish divergences. Hindi tulad Wilder, Cardwell itinuturing na alon divergence bull market kababalaghan. Sa ibang salita, oso pagkakaiba binuo paitaas trend. Katulad nito, bullish divergences ay itinuturing na oso market bilang isang palatandaan at nagpapakita ng isang pagbaba ng kasiglahan.

Positibong pagkabaligtad ay nabuo kapag ang tagapagpahiwatig naabot ng isang mas mababang minimum at mas mataas bumubuo ng rate mababa. Lower mababang ay hindi matatagpuan sa antas ng oversold, ngunit sa isang lugar sa pagitan ng 30 at 50.

Ang isang negatibong pagkabaligtad ay kabaligtaran sa positibo. RSI ay bumubuo ng isang mas mataas na mataas, ngunit ang kurso ay bumubuo ng isang mas mababang mataas. Muli, mas mataas na, ay karaniwang matatagpuan sa ibaba lamang ng antas sa perekuplennosti 50-70.

identifier trend

Ang indicator ng kamag-anak lakas ay may gawi na saklaw 40-90 sa panahon ng isang toro merkado (uptrend) sa mga 40-50 antas, kumikilos bilang suporta. Ang mga saklaw ay maaaring mag-iba depende sa RSI parameter trend lakas at pagkasumpungin ng kalakip na asset.

Sa kabilang dako, ang ilaw mga saklaw 10-60 sa isang bearish merkado (pababang trend) sa mga antas ng 50-60 bilang paglaban.

Ang hindi Swings

Ang pagkabigong swing, ayon sa mga may-akda, ay isang malakas na indikasyon ng isang nagbabala pagkabaligtad. Ito ay isang signal, na kung saan feed ang RSI-tagapagpahiwatig. Ang paglalarawan ng kanyang mga sumusunod. Nabigong swings hindi nakasalalay sa mga kurso. Sa ibang salita, sila ay tumutok eksklusibo sa mga signal ng RSI at huwag pansinin ang konsepto ng divergences. Ng baka failure swing nabuo nang RSI ay bumaba sa ibaba 30 (pereprodannost) rises sa itaas 30, ay nabawasan sa 30, at pagkatapos ay break sa nakaraang maximum. Ang layunin ay upang makamit ang pereprodannosti antas at pagkatapos ay isang mas mataas na minimum na antas ng pereprodannosti itaas.

Bear failure swing na nabuo kapag ang index ay itaas 70 gumagalaw nabawasan, mga bounce, ay hindi maabot ang 70 at pagkatapos ay break sa nakaraang minimum. Ang pakay ay perekuplennosti na antas, at pagkatapos ay - ang isang mas mababang antas ng maximum perekuplennosti ibaba.

Siyempre Ang ay isang mahalagang tagapagpahiwatig

Universal torque osileytor RSI indicator - kahusayan, oras-subok. Sa kabila ng pagkasumpungin ng merkado, ang RSI ay nananatiling pa rin sa ngayon ang mga ito sa mga araw Wilder. Ngunit ang oras ay ginawa ng ilang mga pagsasaayos. Kahit Wilder itinuturing overbought kondisyon para sa pagkabaligtad, lumilitaw na ito ay maaaring maging isang tanda ng lakas. Ang isang bearish divergence pa rin ay nagbibigay sa mahusay na signal, pero negosyante ay dapat maging maingat sa panahon malakas na trend, kapag ito ay normal. Sa kabila ng katotohanan na ang konsepto ng positibo at negatibong mga reversals medyo undermines ang interpretasyon ng Wilder, ang kanyang lohika makatuwiran at Wilder kanyang sarili ay malamang na hindi tumanggi na magbayad ng higit pa pansin sa presyo aksyon. Positibo at negatibong reversals ilagay ang presyo trend sa harap, at ang index - sa ikalawang, ito dapat na maging. Masagwa at bullish divergence ginusto RSI-tagapagpahiwatig. Paano gamitin ang mga kasangkapan na ito - depende sa mga negosyante.

Ang RSI ay isang unibersal na paraan ng pagtukoy ng lakas ng trend, hanapin ang pag-on punto o buksan ang suporta at paglaban linya. Kahit na ang halaga nito ay madaling hulaan, ang pagtingin sa nakaraang 14 candles, pagguhit sa RSI tsart ng isang kurso upang magdagdag ng katatagan at pagtitiwala sa trade. Nabibilang na pagtatasa ng kurso ng puwersa, ang translation sa interpretable numero ay magpapahintulot sa mas epektibong mga desisyon ng kalakalan at upang maiwasan ang haka-haka at subjective interpretations.