H1 - ang capital kasapatan ratio. Ratio N1: Halaga

Upang lumikha ng isang bank na kailangan upang bumuo ng isang ayon sa batas pondo. Ito ang minimum na halaga ng mga pondo na kailangan para sa pagpapatupad ng mga gawain. Ayon sa Russian batas, na may dami ng EUR 5 milyong sa ruble katumbas. Ayon sa dami ng mga capital ito ay tinutukoy sa pamamagitan ng ang posibilidad ng organisasyon ng kanyang pag-unlad at pag-unlad. Para sa layuning ito doon ay isang espesyal na rate ng capital kasapatan. Iyon ay ang ratio N1 at kung paano ito kinakalkula, read on.

Ang Bank capital

Kabilang dito ang halaga ng sarili at pagdagdag nito paraan. index na ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng formula:

IP = OK + DC, kung saan:

CC - kabisera ng bangko,

OK - ang halaga ng sariling pondo,

DK - karagdagang capital.

Pinagmumulan ng pagbubuo ng Kriminal Code para sa mga bangko sa anyo ng joint-stock na kumpanya:

• nominal na halaga ng tunay na inisyu ordinaryong namamahagi sa merkado;
• share premium;
• nominal na halaga ng namamahagi preference, sa kondisyon na ang founding dokumento magtadhana na ito ay maaaring ang hindi pagbabayad ng dividends, kung ito ay hindi kasangkot sa pagbubuo ng utang sa mga may hawak ng mga mahalagang papel;
• pondo, na kung saan ay binuo sa kahilingan CB;
• kita para sa kasalukuyang taon, na kung saan ay nakumpirma na sa pamamagitan opinyon ng taga-awdit;
• ang pagkakaiba sa pagitan ng CC at ang SC, kung pagkatapos ng pagbabagong-tatag ng halaga ng equity ng bangko ay nabawasan.

Pinagmumulan ng UK mga bangko sa anyo ng LLC ay isang pagbabayad tagapagtatag 'pagbabahagi.

pang-ekonomiya pamantayan

Ang Central Bank Regular na sinusuri ang dami ng sariling pondo ng credit institusyon. Siya'y magiging gaya ng tinukoy sa mga tagubilin number 1 "Sa pagkakasunud-sunod ng ipinaguutos ang mga gawain ng mga bangko". Ang pinaka-mahalaga sa mga ito - H1, ang kabisera kasapatan ratio. Ito regulates nesosotosyatelnosti panganib ng bangko, ay nagpapakita ng mga minimum na halaga ng sariling pondo na kinakailangan upang masakop ang mga pagkalugi. H1 pamantayan ng pagkalkula ay ginanap sa mga sumusunod na formula:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR ...), Kung saan ang:

1. SK - kabisera ng bangko;
2. Cree - panganib ratio ng Au ika-aari;
3. . P - line number sa account;
4. panganib:

• EOC - para contingent liabilities;
• Cattle - forward transaksyon;
• OP - pagpapatakbo;
• PP - market;
• PC - isang nadagdagan rate.

H1 - ang capital kasapatan ratio - para sa mga bangko na may dami ng sariling pondo ng higit sa EUR 5 milyong ay magiging 10%. Kung CC ay mas maliit, ang koepisyent halaga ay dapat na 11% o higit pa.

Pagsunod sa pamamaraan Basel Committee adequacy antas ay kinakalkula nang hiwalay para sa ang kabisera ng una at ikalawang antas. Una kinakalkula ang halaga ng kabang-yaman pagbabahagi, ang reserve fund at kita bulgar taon. Ang ikalawang antas ng capital kasama revaluation reserves upang masakop ang mga pagkalugi at iba't-ibang hybrid securities.

tagapagpabatid liquidity

Ang ratio ng H2 natutukoy sa pamamagitan ng ang ratio ng mataas na likido mga ari-arian at ang halaga ng demand na pananagutan:

H2 = La / (Bc - 0.5 x TW1) kung saan:

H2 - Quick ratio;

La - mataas na likido mga ari-arian (cash, mahalagang mga riles, foreign currency, ang balanse ng "nostro, balanse sa account na kasulatan sa Central Bank, mga pamumuhunan sa mga mahalagang papel ng pamahalaan);

Bc - 20% ng ang balanse demand na mga account;

TW1 - minimum pinagsama-samang balanse ng mga account pre- mataas na lugar at mga legal na entidad on demand.

Kinalkula halaga H2 ay dapat na 15% o higit pa.

Kasalukuyang pagkatubig ratio:

H3 = La / (mula sa - 0.5 x TW1)

kung saan:

On - demand na deposito sa isang termino ng hanggang sa 30 araw: ang balanse sa mga kasalukuyang mga account, "loro", mga deposito at deposito; mga pautang, mga garantiya at warranty at iba pang mga obligasyon;

TW1 - minimum pinagsama-samang balanse ng mga account pre- mataas na lugar at mga legal na entidad on demand para sa hanggang sa isang buwan.

Ang kinakalkula ang halaga ng koepisyent ay dapat mas mababa sa 50%.

Long-matagalang pagkatubig ratio ay kinakalkula ayon sa mga obligasyon at mga pautang na may maturities mas mahaba kaysa sa 12 buwan:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 x D) kung saan:

Cr - pautang na nagbibigay ng mga bangko sa Rubles at foreign currency. Figure na ito ay dapat din isasama sa 50% ng mga garantiya ng bangko na may parehong panahon ng bisa;

D - deposito at mga pautang na natanggap;

O - ang pinagsama-samang kabuuan ng minimum na balanse sa account na may isang kapanahunan ng hanggang sa 1 taon.

Kinalkula halaga ay dapat na mas mababa sa 120%.

Rehabilitated bangko ay nabigo upang matugunan ang mga pagtutukoy ng seguridad sa pamamagitan ng H1

Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng ang mga resulta ng pinansiyal na pagtatasa ng credit institusyon. Sa partikular, "Mosoblbank" sa Pebrero, ang nabigo upang sumunod sa mga pamantayan ng H1. Ang koepisyent y credit organisasyon ay katumbas ng 0%, na may mga kinakailangang mga 10%. samahan din lacked ang basic, pangunahing capital, pang-matagalang liquid asset. Hindi magagaling na bagay tungkol sa "Finance Business Bank". Kasalukuyang rate ay lumampas 4.32% ang nais na halaga. Gayundin, ang mga pangunahing pamantayan para sa kasapatan at core capital ay nalabag. Third reorganized kumpanya - "INRES" - ay hindi matupad ang mga kinakailangan ng Central Bank sa loob ng 19 araw, "BTA-Kazan" - 15 araw. Sa NB "TRUST" adequacy ratio ng base, capital, kisame at malalaking paggamit ng sarili nitong pondo at iba pang mga legal na entidad amounted sa 0%.

"Bimbank"

Ang organisasyong ito kinuha ng credit para sa refurbishment sa taglagas ng nakaraang taon, "GROWTH" financial group. Ngunit ang problema lumitaw para sa lahat ng mga kalahok sa proseso. "Ang paglago ng Bank" sa huling bahagi ng Enero nilabag ratio N1, ay hindi nakatanggap ng isang sapat na bilang ng mga pang-matagalang mga asset at lumampas sa antas ng exposure sa isang solong client. Institusyon sa kredito "Cedar", na kung saan ay kasama rin sa financial group, ang lahat ng Enero ay hindi sapat sariling pondo para sa operasyon. Sa karagdagan, ang institusyon ay lumampas sa limitasyon ng malaking panganib, mga garantiya at warranty at mga antas ng panganib insider. 12.01.15 sa Bimbanka din lacked ang capital para sa operasyon. Ngunit sa ibang pagkakataon ang sitwasyon ay bumuti.

epekto

Ang listahan ng iba pang mga organisasyon na lumabag ang mga pamantayan ng H1 ay ang mga: NGO "St. Petersburg Settlement Center", deprived ng lisensya "Paggawa ng Barko", "Tauride", "sa pananalapi at pang-industriya" mga bangko. Para credit institusyon na nasa yugto ng pinansiyal na pagbawi, ang epekto ng iba't-ibang mga panukala ay hindi mag-apply. Ngunit kapag ang ratio N1 bank capital kasapatan ay lumabag, "Ang Messenger", tanong makapagsimula. Bank batas ay maaaring bawiin ang lisensiya kung ang halaga ng koepisyent ay bababa sa 2%. Sa panahon ng pag-uulat na taon, nangyari ito lubos na madalas sa mga bangko dahil sa mga teknikal na pagkabigo. Ngunit kung pagkatapos pagwawasto ng mga problema koepisyent halaga ay nadagdagan, ang Central Bank ay maaaring humiling ng isang plano ng pinansiyal na pagbabagong-tatag o magpasok ng kontrol nito sa istraktura. Ang "Messenger", ito koepisyent ay bumaba sa 9.19% para sa isang araw dahil sa ang katunayan na ang mga bangko ay may upang madagdagan ang mga alokasyon sa mga reserves.

Ang bagong lider sa merkado

Legal na itinatag pamantayan ng H1 para sa mga bangko sa antas ng 10%. Since 2013 ay ang pinaka-malaking titik "Tinkoff". Ang halaga ng koepisyent pagkatapos ay naabot 15.8% at nanatiling mataas sa kabila ng mga trend sa market. Sa unang isang-kapat ng mga ito tayahin nabawasan sa 15.22%. "Russian Standard" ay magtakda ng isang bagong record - 17.65%. Ang iba pang mga credit institusyon na halaga ng index ay mababa, "Home Credit" - 13.9%, "Renaissance" - 12.89%, "OTP" - 12.34%.

"Russian Standard" Eurobonds restructured sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang mga panahon ng hanggang sa 2020, nakatanggap ng karagdagang capital sa halagang $ 350 milyong nadagdagan 4% sa H1. Para sa isang bangko upang magbayad ng mamumuhunan ng isang premium ng 5 porsyento puntos ng nominal bono at nadagdagan ang rate sa 13% para sa isang kupon. Upang petsa, ang kabisera ng "Russian Standard" ay 64 bilyon Rubles. Bilang isang resulta, ang mga organisasyon ay maaaring maakit ang pananagutan sa pamamagitan ng tenders, upang ipahiram sa mga kaugnay na mga kumpanya sa isang mas malaki lawak. Pagkatalo ay sumasaklaw sa unang antas ng kabisera. Mababang antas ng kasapatan - 6.26%. Ngunit ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng ang katunayan na ang ay hindi kasama ang subordinated Bonds sa loob nito.

Sa panahon ng unang isang-kapat ng bangko nawala ang 6.5 bilyong Rubles. Sa mga resulta ng 2014 ang kita amounted sa 1.4 bilyong Rubles. Kung hindi mo bawasan ang pagkalugi, ang kabisera ng unang antas ng presyon tlko tumaas. Sa rynuke kakumpitensya sa ang halaga ng indicator sa itaas: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9.4%, "East" - 6.74%.

Sberbank ay wala pang nais na tumayo out sa merkado

Ang organisasyon ay nakatanggap ng subordinirovanyny loan mula sa Central Bank sa halagang 500 bilyong euro. Sa sandaling ito, ang pigura ay nakalista bilang bahagi ng Tier II capital. Kung ito ay ang pag-convert, ang ratio N1 may isang 12% na pagtaas sa pamamagitan ng 1.2 porsyento puntos Sa paghahambing sa kakumpitensiya at posisyon ng organisasyon sa merkado halaga ng ratio ay hindi mataas. Ngunit nang isinasaalang-alang ang macroeconomic sitwasyon sa Ukraine at ang mga resulta ay katanggap-tanggap.

konklusyon

Para sa matagumpay na paggana ng merkado sariling mga pondo ng bangko ay kinakailangan. Ang kanilang lakas ng tunog ay dapat na itinatag upang payuhan ang kasapatan regulasyon. Ang Central Bank Regular na sinusuri ng ang halaga ng mga coefficients. Kung ang kinakalkula rate ay drop sa antas ng 2%, ang isang credit institusyon ay maaaring bawiin ang lisensiya.